بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی
نویسندگان
چکیده
در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند . از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس p = 2, با فرض (wgc) وزن دار ١ نتایج بهتری را ایجاد و مدل wgc مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روشدو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران ( مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا ) سازگارتر است.
منابع مشابه
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده
مسئلۀ بهینهسازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایهگذاری، هنگامیکه وضعیت و محدودیتهای دنیای واقعی در نظر گرفته شود، به سادگی با استفاده از شیوههای دقیق ریاضی، مانند برنامهریزی درجۀ دوم، حل نمیشود. از سوی دیگر، اغلب مدیران ترجیح میدهند به جای مدیریت سبد بسیار بزرگ، سبد کوچکی از داراییها را اداره کنند. این مسئله را میتوان به محدودیتهای کاردینال، یعنی محدودیتهای حداقل و حداکثر تعداد دار...
متن کاملبهینه سازی حذف نیترات از محلول های آبی به روش الکتروکوگولاسیون با استفاده روش پاسخ سطح
زمینه و هدف: نیترات یکی از مهم ترین آلاینده های موجود در طبیعت است که تهدیدی جدی برای بهداشت و سلامت انسان و کیفیت منابع آبی محسوب می شود. یکی از کارآمدترین روش های حذف این آلاینده، الکتروکواگولاسیون می باشد. روش بررسی: این مطالعه تجربی، در مقیاس پایلوت انجام گردید. نمونه ها به صورت سنتتیک و در غلظت های 300-100 میلی گرم بر لیتر نیترات تهیه گردید. متغیرهای مستقل شامل زمان واکنش، اختلاف پتانسیل ا...
متن کاملمدل سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف
مقدمه: مدل های ریاضی رشد و تکثیر سلولی می توانند به شبیه سازی رفتار سلول های سرطانی در تقابل با سلول های سالم، دستگاه ایمنی بدن و دارو های شیمیایی مورد استفاده در درمان سرطان و نیز تخمی ن و اندازه گیری می زان سمی ت دارو ها و تأثیرات آن ها بر روی بافت های سالم بپردازند. یکی از اهداف مهم مدل سازی ریاضی سرطان، یافتن نحوه و ساختار رشد سلول های سرطانی و تعیین یک الگوی کنترلی مناسب برای تزریق دارو به...
متن کاملبهینه سازی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک نانوکامپوزیت کربنی به روش تاگوچی
آلودگی آب به فلزات سنگین به لحاظ مخاطرات آن برای سلامت انسان، به عنوان یک مشکل بهداشتی جدی در جهان مطرح است. از این رو حذف این آلایندهها از محیطهای آلوده حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر نانوکامپوزیت کربنی از گرافن اکساید و کربن فعالِ تهیه شده از زائدات لیگنوسلولزی ساخته شد و سپس شرایط بهینه حذف سرب توسط آن به روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت و اثر 4 عامل موثر بر جذب، شامل دوزهای مختلف جاذب، مقادی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهشنامه بازرگانیجلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۱-۲۲
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023